Bloomberg: На покрытие убытков системно значимых банков потребуется 1,1 трлн евро

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) в преддверии саммита G20 утвердил окончательный вариант плана по смягчению влияния на финансовый рынок крупнейших мировых системно значимых банков в случае их краха, пишет Bloomberg. Теперь HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co. знают, какие суммы им придется отложить, чтобы не повторить судьбу Lehman Brothers Holdings Inc.

Согласно заявлению совета, для крупнейших банков показатель покрытия убытков (total loss absorbing capacity, TLAC) должен составить не менее 16% от активов финансовой организации к началу 2019 года и не менее 18% к январю 2022 года. Коэффициент капитализации вырастет с 6% до 6,75%.

Чтобы соблюдать требования TLAC, крупнейшим банкам потребуется от 457 млрд до 1,1 трлн евро. Если исключить из списка 30 мировых системно значимых банков четыре китайские финансовые организации, потребности снизятся до 107–776 млрд евро.

«Принятие требований TLAC является новой эрой в банковской реформе, он важен для крупнейших банков мира,— считает Уильсон Эрвин (Wilson Ervin) из Credit Suisse Group AG.— Существует много деталей, требующих обсуждения, однако если у вас есть фонд спасения банков, ресурсы котрого составляют от $4 трлн до $5 трлн, проблемы вам не страшны».

Как показал анализ Базельского комитета по банковскому надзору, у двух третей из 30 банков, включенных FSB в перечень системно значимых, не хватает средств, чтобы соответствовать требованиям TLAC. В ближайшие три года они должны привлечь 498 млрд евро. Дефицит банков развивающихся стран составляет 767 млрд евро. Восьмерке крупнейших банков США не хватает $120 млрд.

Четыре китайских банка в списке FSB должны до 2025 года иметь не менее 16% активов для покрытия убытков и увеличить этот показатель до 18% к 2028 году. Требования могут быть изменены, а сроки сокращены, если в ближайшие пять лет корпоративные долги составят 55% от экономики стран с развивающимся рынком.

Марина Бродская, Bankir.Ru